МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ
Анотація
Запропоновано модель експертної системи, що використовує показники моделей двох індикаторів часового ряду для прийняття рішень. Перший з індикаторів визначає тенденцію росту ряду, другий – знаходить локальні екстремуми, використовуючи різницеві похідні. Параметри першого визначаються за допомогою цифрової фільтрації вхідного часового ряду. Параметри побудови цифрового фільтра оптимізуються під час роботи експертної системи в режимі реального часу. Також запропоновано критерій ефективності прийняття рішень та з його допомогою оцінено ефективність роботи системи.##submission.downloads##
-
PDF
Завантажень: 31
Переглядів анотації: 43
Як цитувати
[1]
А. С. Васюра і І. В. Васильєв, «МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Вер 2011.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка