МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ

Автор(и)

  • Анатолій Степанович Васюра Вінницький національний технічний університет
  • Ігор Вікторович Васильєв Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано модель експертної системи, що використовує показники моделей двох індикаторів часового ряду для прийняття рішень. Перший з індикаторів визначає тенденцію росту ряду, другий – знаходить локальні екстремуми, використовуючи різницеві похідні. Параметри першого визначаються за допомогою цифрової фільтрації вхідного часового ряду. Параметри побудови цифрового фільтра оптимізуються під час роботи експертної системи в режимі реального часу. Також запропоновано критерій ефективності прийняття рішень та з його допомогою оцінено ефективність роботи системи.

Біографії авторів

Анатолій Степанович Васюра, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., професор, директор інституту АЕКСУ ВНТУ, кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Ігор Вікторович Васильєв, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

##submission.downloads##

  • PDF
    Завантажень: 30
Переглядів анотації: 43

Як цитувати

[1]
А. С. Васюра і І. В. Васильєв, «МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Вер 2011.

Номер

№ 4 (2009): 2009 №4

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають