МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ

Автор(и)

  • Анатолій Степанович Васюра Вінницький національний технічний університет
  • Ігор Вікторович Васильєв Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано модель експертної системи, що використовує показники моделей двох індикаторів часового ряду для прийняття рішень. Перший з індикаторів визначає тенденцію росту ряду, другий – знаходить локальні екстремуми, використовуючи різницеві похідні. Параметри першого визначаються за допомогою цифрової фільтрації вхідного часового ряду. Параметри побудови цифрового фільтра оптимізуються під час роботи експертної системи в режимі реального часу. Також запропоновано критерій ефективності прийняття рішень та з його допомогою оцінено ефективність роботи системи.

Біографії авторів

Анатолій Степанович Васюра, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., професор, директор інституту АЕКСУ ВНТУ, кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Ігор Вікторович Васильєв, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 10

Як цитувати

[1]
А. С. Васюра і І. В. Васильєв, «МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Вер 2011.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають