МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ-КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО АРКС(Р,Q) З ДОВІЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ПОРЯДКІВ Р, Q, ЯКИЙ УЗАГАЛЬНЮЄ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА

  • Олександр Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Віталій Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Борис Іванович Мокін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: часові ряди, модель авторегресії-ковзного середнього, методика Юла – Уокера, нелінійне доповнення методики Юла – Уокера

Анотація

Запропоновано метод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) з
довільними значеннями порядків р,q, який методику Юла – Уокера, розроблену для ідентифікації
моделі авторегресії АР(р), узагальнює на випадок, коли авторегресійний складник моделі АР(р)
доповнюється складником ковзного середнього КС(q). Алгоритм запропонованого методу містить у
собі як систему лінійних рівнянь типу Юла – Уокера для визначення р параметрів авторегресії, так і
додаткові нелінійні рівняння для ідентифікації q параметрів ковзного середнього. Роботу
алгоритму продемонстровано на прикладі p = 3, q = 3.

Біографії авторів

Олександр Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри відновлювальної
енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Віталій Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерного
еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Борис Іванович Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік Національної АПН України, д. т. н., проф., професор
кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир,
1974. –– 408 с.

2. . Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 2 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир,
1974. – 197 с.

3. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін,
О. Б. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.

4. Численные методы / [Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша О. П., и др.]. – М.: Высшая школа, 1976.
– 368 с.
Як цитувати
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.