МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ-КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО АРКС(Р,Q) З ДОВІЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ПОРЯДКІВ Р, Q, ЯКИЙ УЗАГАЛЬНЮЄ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА

Олександр Борисович Мокін; Віталій Борисович Мокін; Борис Іванович Мокін

МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ-КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО АРКС(Р,Q) З ДОВІЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ПОРЯДКІВ Р, Q, ЯКИЙ УЗАГАЛЬНЮЄ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА

Автор(и)

Олександр Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
Віталій Борисович Мокін Вінницький національний технічний університет
Борис Іванович Мокін Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

часові ряди, модель авторегресії-ковзного середнього, методика Юла – Уокера, нелінійне доповнення методики Юла – Уокера

Анотація

Запропоновано метод ідентифікації моделі авторегресії-ковзного середнього АРКС(р,q) з
довільними значеннями порядків р,q, який методику Юла – Уокера, розроблену для ідентифікації
моделі авторегресії АР(р), узагальнює на випадок, коли авторегресійний складник моделі АР(р)
доповнюється складником ковзного середнього КС(q). Алгоритм запропонованого методу містить у
собі як систему лінійних рівнянь типу Юла – Уокера для визначення р параметрів авторегресії, так і
додаткові нелінійні рівняння для ідентифікації q параметрів ковзного середнього. Роботу
алгоритму продемонстровано на прикладі p = 3, q = 3.

Біографії авторів

Олександр Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри відновлювальної
енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Віталій Борисович Мокін, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерного
еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Борис Іванович Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік Національної АПН України, д. т. н., проф., професор
кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир, 1974. –– 408 с.

. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 2 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир, 1974. – 197 с.

Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.

Численные методы / [Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша О. П., и др.]. – М.: Высшая школа, 1976. – 368 с.

##submission.downloads##

PDF
Завантажень: 129

Переглядів анотації: 300

Опубліковано

2014-07-31

Як цитувати

[1]

О. Б. Мокін, В. Б. Мокін, і Б. І. Мокін, «МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ-КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО АРКС(Р,Q) З ДОВІЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ПОРЯДКІВ Р, Q, ЯКИЙ УЗАГАЛЬНЮЄ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2014.