НАСТРОЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКСПЕРТНИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ GARCH- МОДЕЛЕЙ

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Володимиp Юрійович Коцюбинський Вінницький національний технічний університет
  • Людмила Миколаївна Кислиця Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій статті представлено методику настроювання на різних часових проміжках автоматизованої системи для прийняття рішень на фінансових ринках, основаних на результатах прогнозування за допомогою нелінійних GARCH-методів.

Біографії авторів

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри автоматики та вимірювальної техніки
Володимиp Юрійович Коцюбинський, Вінницький національний технічний університет
к.т.н, доцент кафедри автоматики та iнформацiйно- вимiрювальної технiки
Людмила Миколаївна Кислиця, Вінницький національний технічний університет
магістр, асистент кафедри автоматики та вимірювальної техніки
Як цитувати
[1]
Р. Квєтний, В. Коцюбинський, і Л. Кислиця, НАСТРОЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКСПЕРТНИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ GARCH- МОДЕЛЕЙ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.