НАСТРОЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКСПЕРТНИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ GARCH- МОДЕЛЕЙ

Authors

  • Роман Наумович Квєтний Вінницький національний технічний університет
  • Володимиp Юрійович Коцюбинський Вінницький національний технічний університет
  • Людмила Миколаївна Кислиця Вінницький національний технічний університет

Abstract

У цій статті представлено методику настроювання на різних часових проміжках автоматизованої системи для прийняття рішень на фінансових ринках, основаних на результатах прогнозування за допомогою нелінійних GARCH-методів.

Author Biographies

Роман Наумович Квєтний, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри автоматики та вимірювальної техніки

Володимиp Юрійович Коцюбинський, Вінницький національний технічний університет

к.т.н, доцент кафедри автоматики та iнформацiйно- вимiрювальної технiки

Людмила Миколаївна Кислиця, Вінницький національний технічний університет

магістр, асистент кафедри автоматики та вимірювальної техніки

Downloads

Abstract views: 150

How to Cite

[1]
Р. Н. Квєтний, В. Ю. Коцюбинський, and Л. М. Кислиця, “НАСТРОЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКСПЕРТНИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ GARCH- МОДЕЛЕЙ”, НаукПраці ВНТУ, no. 1, Sep. 2011.

Issue

No. 1 (2009): 2009№1

Section

Application of research results

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>